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風險評估模型（健康風險評估模型）

發(fā)布時間：2023-04-21 18:09:01 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 53

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本文目錄:

1、財務風險評價方法有哪些
2、銀行對客戶風險評估的方法是怎樣的
3、風險評估和風險管理的技術(shù)工具-統(tǒng)計模型和方法論
4、大數(shù)據(jù)金融-第一章大數(shù)據(jù)金融概論

風險評估模型（健康風險評估模型）

一、財務風險評價方法有哪些

財務風險評價的方法

1、單變量判定模型。這種方法用單一的財務比率來評價企業(yè)財務風險，依據(jù)是：企業(yè)出現(xiàn)財務困境時，其財務比率和正常企業(yè)的財務比率有顯著差別。一般認為，比較重要的財務比率是：現(xiàn)金流量／負債總額、資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負債率。

單變量模型將財務指標用于風險評價是一大進步，指標單一，簡單易行，但是不可避免會出現(xiàn)評價的片面性。這種方法在人們開始認識財務風險時采用，但隨著經(jīng)營環(huán)境的日益復雜、多變，單一的指標已不能全面反映企業(yè)的綜合財務狀況。

2、多元線性評價模型。它的形式是：Z＝1.2x1＋1.4x2＋3.3x3＋0.6x4＋0.999x5.Z：判別函數(shù)值；x1：營運資金／資產(chǎn)總額； x2：留存收益／資產(chǎn)總額；x3：息稅前利潤／資產(chǎn)總額；x4：普通股和優(yōu)先股市場價值總額／負債賬面價值總額；x5：銷售收入／資產(chǎn)總額。Z值應在1.81～ 2.99之間，Z＝2.675時居中。Z＞2。675時，企業(yè)財務狀況良好；Z＜1.81時，企業(yè)存在很大的破產(chǎn)風險；Z值處于1.81～ 2.99之間，稱為“灰色地帶”，這個區(qū)間的企業(yè)財務極不穩(wěn)定。

多元線性模型在單一式的基礎(chǔ)上趨向綜合，且把財務風險概括在某一范圍內(nèi)，這是它的突破，但仍沒有考慮企業(yè)的成長能力，同時它的假設條件是變量服從多元正態(tài)分布，沒有解決變量之間的相關(guān)性問題。這種方法在現(xiàn)實中比較常見。

3、綜合評價法。這種方法認為，企業(yè)財務風險評價的內(nèi)容主要是盈利能力，其次是償債能力，此外還有成長能力，它們之間大致按5∶3∶2來分配。盈利能力的主要指標是資產(chǎn)凈利率、銷售凈利率、凈值報酬率，按2∶2∶1安排分值；償債能力有4個常用指標：自有資金比率、流動比率、應收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率，分值比為1；成長能力有3個指標：銷售增長率、凈利增長率、人均凈利增長率，分值比為1，總分為100分。

這里的關(guān)鍵是確定標準評分值和標準比率，需要經(jīng)過長時間實踐，主觀性比較強。這種方法以及下面的概率模型在應用中很普遍。

4、概率模型。二元Logistic概率函數(shù)又稱增長函數(shù)，其形式為：

P是二元Logistic函數(shù)的計算結(jié)果，a是常數(shù)項，bi是斜率，xi是自變量，將上式變形：

計算的結(jié)果P是事件發(fā)生的概率，所以將回歸因變量的值域定義在（0，1）上。

5、神經(jīng)網(wǎng)絡分析模型。上面的財務風險評價方法是靜態(tài)的，神經(jīng)網(wǎng)絡分析模型實現(xiàn)了企業(yè)財務風險的動態(tài)評價。20世紀90年代，F(xiàn)letcher，Goss 和Altman等國外研究者將神經(jīng)網(wǎng)絡分析應用于財務預警模型。它由一個輸入層、若干中間層和一個輸出層構(gòu)成；它不需要主觀定性地判斷企業(yè)財務風險狀態(tài)，但是比較復雜，技術(shù)要求高，工作隨機性強，所以在應用中易受到限制。

二、銀行對客戶風險評估的方法是怎樣的

客戶風險評估的主要方法有兩種：

一、專家法：即通過專家（也就是銀行審查人員）的個人經(jīng)驗、知識、技能等，對客戶的風險進行主觀判斷。這種方法缺點顯而易見，目前基本被淘汰，或者只作為輔助手段。

二、模型法：即在長期大量的數(shù)據(jù)積累的基礎(chǔ)上，搜集各類可能影響客戶風險的要素并建立數(shù)學模型，通過模型計算出客戶的違約概率。這是目前絕大多數(shù)商業(yè)銀行通行的做法，但是具體模型千差萬別，通常的模型要素大概包括：個人客戶基本信息（年齡、職業(yè)、學歷、收入情況、婚姻狀況等）或公司客戶基本信息（企業(yè)規(guī)模、組織架構(gòu)、行業(yè)地位、高管信息等），客戶資產(chǎn)負債（公司客戶還要做報表分析），客戶信用（有沒有不良記錄？），貸款金額及用途（是否與行業(yè)情況匹配？是否與資產(chǎn)情況匹配？等），還款來源（用什么錢來還？），擔保（什么擔保方式？擔保效力強弱？），宏觀環(huán)境等等。

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三、風險評估和風險管理的技術(shù)工具-統(tǒng)計模型和方法論

風險評估（Risk Assessment）是指在風險事件發(fā)生之后，對于風險事件給人們的生活、生命、財產(chǎn)等各個方面造成的影響和損失進行量化評估的工作。

風險無處不在，風險評估和管理在金融、投資、產(chǎn)品、交通、管理決策、健康醫(yī)療、生產(chǎn)安全、公共安全等行業(yè)領(lǐng)域中較為常見，受到更多的重視，尤其是監(jiān)管機構(gòu)和社會公眾對于風險事故的理性反應，也反過來要求經(jīng)營管理者對于風險的科學有效管理。

風險管理舉例：某工廠粉塵爆炸、某地化學物質(zhì)爆炸、金融危機、食品安全事故、某手機、汽車等產(chǎn)品召回事故。

風險管理在各行業(yè)存在著不同的技術(shù)工具，也有一定的共通性，ISO和IEC等國際標準化組織也有相關(guān)的標準文件，本文將首先對共同性的部分做初步分析，方便讀者做遷移分析和應用。

首先了解風險管理和分析的初步框架和步驟：風險和不確定性有關(guān)，也和概率有關(guān)，所以統(tǒng)計學工具在風險評估中可以提供參考價值。

風險損失、成本和收益的量化分析：風險和損失的量化分析關(guān)系根據(jù)實際的行業(yè)和風險變量因素各有不同，這里先簡要闡述一個簡化模型：首先建立假設線性模型，RL=a x+b y+c*z+....， RL=損失， a、b、c等于各風險加權(quán)系數(shù)，x、y、z等于風險變量。其中損失可以分為有形損失和無形損失，例如財務損失，物品損失或名譽損失等等。風險變量可以分為系統(tǒng)性風險和隨機性風險。

將各個變量曲線累加后，得到總變量-損失曲線。

建模和分析步驟：

首先識別和篩選風險變量，可以通過頭腦風暴、變量清單列舉法、主要風險分析、情景分析、結(jié)構(gòu)化假設分析SWIFT、失效模式分析、Delphi法、因果分析、潛在通路縫隙等方法，初步確定潛在風險變量。

選擇風險變量可以參考MECE原則，完整列出所有變量，并排除重復變量。

例如下圖舉例，如果有統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持，可以通過回歸分析，相關(guān)度分析等工具，刪除無效或重復、相關(guān)變量。心理學領(lǐng)域內(nèi)的因果分析舉例：

工程技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的故障樹分析舉例：

選擇相關(guān)變量后，如果有相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為支持，可以通過回歸分析建立模型，使用最小二乘法獲得最優(yōu)模擬曲線，進行后續(xù)假設驗證。

建立了初步的數(shù)學模型之后，可以使用決策樹分析方法，確定可能性的風險事件和發(fā)生概率，計算出總損失。

在決策樹建立時，往往需要結(jié)合收益和成本進行綜合計算和決策分析，例如下圖會加入收益概率和計算。

對于概率確定，可以通過經(jīng)驗或理論分析，或?qū)嵶C數(shù)據(jù)統(tǒng)計給出初步概率。理論分析需要確定事件的分布類型，基于測試或歷史數(shù)據(jù)，對應根據(jù)概率密度函數(shù)和數(shù)學期望值，設定置信區(qū)間，之后更精確量化風險概率。下圖為正態(tài)分布示意圖，置信區(qū)間越大，則離數(shù)學期望（平均值）偏離誤差越大。

對于部分事件，需要進一步breakdown拆分子變量，得出最終概率，下圖是事件樹舉例，計算出每年發(fā)生爆炸的概率：

如果A事件和B事件，C事件存在概率時間相關(guān)性，即條件概率，可以使用條件概率分析，例如著名的馬克洛夫矩陣分析法：

對于成本、收益和損失的三者量化分析，需要將成本加入計算模型，例如在生產(chǎn)質(zhì)量管理中，生產(chǎn)工藝管控和質(zhì)量檢測等成本變量隨質(zhì)量控制接受限來確定，質(zhì)量管控嚴格程度一定意義上和風險發(fā)生概率存在負相關(guān)關(guān)系，質(zhì)量要求越高，風險事故發(fā)生的可能性越小。

當總收益>總成本，則風險管理措施可行，否則需要從降低成本或提高收益等角度實現(xiàn)合理決策。降低成本有若干方法，例如可以通過量本利分析、確定固定成本和變動成本曲線，提高產(chǎn)量，攤平質(zhì)量管理成本。

風險損失不僅僅和概率有關(guān)，也和危險程度有關(guān)，而危險程度也影響到下述公式的系數(shù)，即a=矩陣[概率，危險程度] RL=a x+b y+c*z+....

根據(jù)危險程度和概率矩陣，具體行業(yè)和案例，進行量化加權(quán)計分，確定系數(shù)值。

四、大數(shù)據(jù)金融-第一章大數(shù)據(jù)金融概論

1.大數(shù)據(jù)與小數(shù)據(jù)

2.大數(shù)據(jù)的內(nèi)涵

（1） 數(shù)據(jù)類型方面

（2） 技術(shù)方法方面

（3） 分析應用方面

3.大數(shù)據(jù)的特征

多樣性：隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和傳感器種類的增多，諸如網(wǎng)頁、圖片、音頻、視頻、微博類的未加工的半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)越來越多，以數(shù)量激增、類型繁多的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主。非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)相對于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)而言更加復雜，數(shù)據(jù)存儲和處理的難度增大。

時效性：大數(shù)據(jù)的時效性是指在數(shù)據(jù)量特別大的情況下，能夠在一定的時間和范圍內(nèi)得到及時處理，這是大數(shù)據(jù)區(qū)別于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘最顯著的特征。只有對大數(shù)據(jù)做到實時創(chuàng)建、實時存儲、實時處理和實時分析，才能及時有效的獲得高價值的信息。

價值型：包含很多深度的價值，大數(shù)據(jù)分析挖掘和利用將帶來巨大的商業(yè)價值。

4.大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的區(qū)別

5.大數(shù)據(jù)的產(chǎn)生背景

1.按照大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分類

2. 按照大數(shù)據(jù)獲取處理方式分類

3.按照其他方式分類

1.銷售機會增多

0. 商業(yè)大數(shù)據(jù)的來源

1. 客戶

2. 市場

3. 商品

4. 供應鏈

0. 數(shù)據(jù)來源

2. 市場與精準營銷

3. 客戶關(guān)系管理

4. 企業(yè)運營管理

5. 數(shù)據(jù)商業(yè)化

0. 數(shù)據(jù)來源

2. 付款定價

3. 研發(fā)

4. 新的商業(yè)模式

5. 公共健康

1. 營銷

2. 服務

3. 運營

4. 風控

大數(shù)據(jù)金融是指運用 大數(shù)據(jù)技術(shù)和大數(shù)據(jù)平臺 開展 金融活動和金融服務 ，對金融行業(yè) 積累的大數(shù)據(jù)以及外部數(shù)據(jù) 進行云計算等信息化處理，結(jié)合傳統(tǒng)金融，開展資金融通、創(chuàng)新金融服務。

1. 呈現(xiàn)方式網(wǎng)絡化

大量的金融產(chǎn)品和服務通過網(wǎng)絡呈現(xiàn)。

2. 風險管理有所調(diào)整

風險管理理念 ——財務分析（第一還款來源）、可抵押財產(chǎn)或其他保證（第二還款來源）重要性將有所降低。

風險定價方式 ——更注重將交易行為的真實性、信用的可信度通過數(shù)據(jù)來呈現(xiàn)。

對客戶的評價 ——全方位、立體的/活生生的。

風險管理的主要手段 ——基于數(shù)據(jù)挖掘?qū)蛻暨M行識別和分類。

3. 信息不對稱降低

4. 金融業(yè)務效率提高

在合適的時間、合適的地點，把合適的產(chǎn)品以合適的方式提供給合適的消費者。

5. 金融企業(yè)服務邊界擴大

由于效率提升，其經(jīng)營成本必然隨之下降，最適合擴大經(jīng)營規(guī)模。

金融從業(yè)人員個體服務對象會更多。

6. 產(chǎn)品是可控的、可受的

通過網(wǎng)絡化呈現(xiàn)的金融產(chǎn)品，對消費者而言，其收益或成本、產(chǎn)品的流動性是可以接受的，其風險是可控的。

7. 普惠金融

大數(shù)據(jù)金融的高效率性及擴展的服務邊界，使金融服務的對象和范圍也大大擴展，金融服務也更接地氣。

1. 放貸快捷，精準營銷個性化服務

立足長期大量的信用及資金流的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，在任何時點都可以通過計算得出信用評分，并采用網(wǎng)上支付方式，實時根據(jù)貸款需要及其信用評分等數(shù)據(jù)進行放貸。

2. 客戶群體大，運營成本低

大數(shù)據(jù)金融是以大數(shù)據(jù)云計算為基礎(chǔ)，以大數(shù)據(jù)自動計算為主，不需要大量人工，成本較低，整合了碎片化的需求和供給，服務領(lǐng)域拓展至更多的中小企業(yè)和中小客戶。

3. 科學決策，有效風控

根據(jù)交易借貸行為的違約率等相關(guān)指標估計信用評分，運用分布式計算做出風險評估模型，解決信用分配、風險評估、授權(quán)實施以及欺詐識別等問題，有效地降低了不良貸款率。

基于 電商平臺基礎(chǔ) 上形成的網(wǎng)上交易信息與網(wǎng)上支付形成的金融大數(shù)據(jù)，利用云計算等先進技術(shù)對數(shù)據(jù)進行處理分析而形成的信用或訂單融資模式。

典型代表有 阿里小貸 ，基于對電商平臺的 交易數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡的用戶交易與交互信息和購物行為習慣 等的大數(shù)據(jù)通過 云計算 來實時計算得分和分析處理，形成網(wǎng)絡商戶在電商平臺中的累積信用數(shù)據(jù)，通過電商所構(gòu)建的網(wǎng)絡信用評級體系和金融風險計算模型及風險控制體系，來實時向網(wǎng)絡商戶發(fā)放訂單貸款或者信用貸款，例如，阿里小貸可實現(xiàn)數(shù)分鐘之內(nèi)發(fā)放貸款。

企業(yè)利用自身所處的 產(chǎn)業(yè)鏈上下游 （原料商、制造商、分銷商、零售商），充分整合供應鏈資源和客戶資源，提供金融服務而形成的金融模式。

京東商城、蘇寧易購是供應鏈金融的典型代表。

在供應鏈金融模式當中， 電商平臺只是作為信息中介提供大數(shù)據(jù)金融 ，并不承擔融資風險及防范風險等。—— 渠道商為核心企業(yè)。

以上就是關(guān)于風險評估模型相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。